概率分布和分布律不是一个东西，概率分布是针对任何随机变量所求的分布函数或分布律，而概率分布律一般针对离散型的随机变量。主要出发点是一样的，只是连续型与离散型的表示上不大相同而已。
概率分布是指用于表述随机变量取值的概率规律。事件的概率表示了一次试验中某一个结果发生的可能性大小。若要全面了解试验，则必须知道试验的全部可能结果及各种可能结果发生的概率，即随机试验的概率分布。如果试验结果用变量X的取值来表示，则随机试验的概率分布就是随机变量的概率分布，即随机变量的可能取值及取得对应值的概率。根据随机变量所属类型的不同，概率分布取不同的表现形式。