基金夏普比率是什么意思 关乎基金的风险
永远的蔷薇
精选回答
基金有一种指标叫做夏普比率,可能很多人都不了解夏普比率,那么基金夏普比率是什么意思呢,我们来看一下。
基金夏普比率是什么意思?
夏普比率,又被称为夏普指数,是基金绩效评价标准化指标。 计算公式是(投资组合预期年化报酬率—年化无风险利率)/投资组合年化报酬率的标准差。举个例子,比如基金投资组合预期年化报酬率是20%,年化无风险利率为4%,标准差为8%,则夏普比率为(20%-4%)/8%=2,也就是说风险每增加1%,可以获得2%的超额收益。
基金夏普比率越高越好吗?
可能很多投资者会认为是不是要根据夏普比率去挑选基金,夏普比率越高的越好呢?答案是否定的,其实不同资产类别和策略来看,夏普比率的特征是不同的,比如股票型基金,本身A股市场的波动就比较高,股票型基金的夏普比率较低也实属正常,那债券型、货币型基金相比于股票型基金波动较小,夏普比率就越高。还有就是夏普比率最好是对比同个周期的,比如一年A基金的波动率和一年B基金的波动率,这样才有可比性。
确实从简单的筛选上看,越高的夏普比率代表基金越优质,但是这是不严谨的,挑选基金还需要看基金的长期业绩、最大回撤等指标,不过在挑选私募基金时,夏普比率的确是一个较好的风险指标。还有挑选基金需要选择自己适合的基金,不要盲目去做选择,在此也需要提醒投资者:基金有风险,投资需谨慎。
这点痛算什么 2024-02-20 15:34:56
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