基金绩效评价的指标
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我怕的是人心 2024-06-10 17:15:31
基金绩效评价的指标
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数是基金绩效评价的三大基础指标。夏普指数用基金承担单位总风险(包括系统风险和非系统风险)所带来的超额收益来衡量基金绩效,特雷诺指数采用在一段时间内证券组合的平均风险报酬与其系统性风险对比的方法来评价投资基金的绩效。詹森指数采用基金投资组合的额外收益来衡量基金额外信息的价值,从而衡量基金的投资业绩。
基金评价指标都是数量化的,在实际操作时还应该结合基金其它方面进行综合评价。基金绩效的评估应坚持以业绩为核心的同时,关注绩效的持续性。在将基金的绩效与市场状况进行比较时,注意选择一个合理全面的参照标准。此外,必须坚持同类比较的原则,比较不同类型基金时一定要有相应的前提条件。
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